金融數(shù)據(jù)分析導(dǎo)論基于與R語言.pdf
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2020年11月2日
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金融數(shù)據(jù)分析導(dǎo)論基于與R語言
本書由統(tǒng)計學(xué)領(lǐng)域著名專家所著,從基本的金融數(shù)據(jù)出發(fā),討論了這些數(shù)據(jù)的匯總統(tǒng)計和相關(guān)的可視化方法,之后分別介紹了商業(yè)、金融和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中的基本時間序列分析和計量經(jīng)濟(jì)模型,小編為大家整理了本書的版的,有需要的自行吧

內(nèi)容簡介
本書由統(tǒng)計學(xué)領(lǐng)域著名專家所著,從基本的金融數(shù)據(jù)出發(fā),討論了這些數(shù)據(jù)的匯總統(tǒng)計和相關(guān)的可視化方法,之后分別介紹了商業(yè)、金融和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中的基本時間序列分析和計量經(jīng)濟(jì)模型。
作者通過實際操作的方法介紹金融數(shù)據(jù)分析,選擇使用的R軟件和實際案例來展示書中所討論方法的實現(xiàn)。書中抽象理論和實際應(yīng)用并重,讀者既能從中輕松學(xué)習(xí)金融計量模型,也能了解它們在現(xiàn)實世界中的豐富應(yīng)用。
貫通全書,各章節(jié)通過R圖形以可視化的形式把討論主題展現(xiàn)給讀者,并以兩個詳細(xì)案例展示了金融中統(tǒng)計學(xué)的應(yīng)用。
其中包含了書中涉及的R代碼和額外的數(shù)據(jù)集供讀者,通過這些讀者可以創(chuàng)建自己的模擬分析,并檢驗對本書介紹的方法的理解程度
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作者簡介
Ruey S. Tsay(蔡瑞胸) 美國芝加哥大學(xué)布斯商學(xué)院計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)的H.G.B. Alexander講席教授,美國統(tǒng)計協(xié)會、數(shù)理統(tǒng)計學(xué)會以及英國皇家統(tǒng)計學(xué)會的會士,中國臺灣“中央研究院”院士。他是《Journal of Forecasting》的聯(lián)合主編,也是《Asia-Pacific Financial Markets》、《Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics》和《Metron》等期刊的副主編。
Tsay教授在商務(wù)和經(jīng)濟(jì)預(yù)測、數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險管理以及過程控制等領(lǐng)域發(fā)表學(xué)術(shù)論文100多篇,還擁有美國專利“System and method for building a time series model (2005)”。
章節(jié)目錄
目 錄
推薦序
譯者序
前言
第1章 金融數(shù)據(jù)及其特征1
1.1 資產(chǎn)收益率1
1.2 債券收益和價格5
1.3 隱含波動率7
1.4 R軟件包及其演示8
1.4.1 R軟件包的安裝9
1 ......
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